Сравнение JPTBX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.11% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.13% против 3.96% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
FFGZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FFGZX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FFGZX
Сравнение JPTBX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.30 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.20 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.00 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FFGZX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FFGZX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -14.94% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -3.33% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -14.94% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -14.94% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -2.22% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.29% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.81% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FFGZX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.03% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.89% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 4.42% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.04% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 4.39% | +11.12% |