Сравнение JPSV с USVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).
JPSV и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и USVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.07% | 10.56% | 16.59% | 13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 4.07%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и USVM
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Доходность на риск
JPSV vs. USVM — Ранг доходности на риск
JPSV
USVM
Сравнение JPSV c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.69 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.70 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.47 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и USVM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и USVM
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности USVM в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.91% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и USVM
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и USVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -42.38% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.58% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.50% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -8.04% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.09% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и USVM
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.75% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 11.01% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 20.16% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.75% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.14% | -4.00% |