PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. JPSV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 20.65%/yr for USVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 16.40%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и USVM

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%13.02%

Correlation

The correlation between JPSV and USVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between JPSV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и USVM

Секторы
JPSV
USVM

Финансовые услуги

24.8%
22.0%

Промышленность

13.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.1%

Технологии

8.8%
11.6%

Недвижимость

8.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.8%

Коммунальные услуги

5.5%
6.4%

Энергетика

5.4%
4.4%

Здравоохранение

5.1%
11.0%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.0%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
USVM
22.0%

Промышленность

JPSV
13.2%
USVM
12.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
USVM
11.1%

Технологии

JPSV
8.8%
USVM
11.6%

Недвижимость

JPSV
8.4%
USVM
11.9%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
USVM
6.4%

Энергетика

JPSV
5.4%
USVM
4.4%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
USVM
11.0%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
USVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
USVM
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

JPSV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.18

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.14

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.89

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

14.65

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.18

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JPSV и USVM

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-42.38%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.36%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-24.34%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.90%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.22%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и USVM

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.78%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.32%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

19.65%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

22.01%

-4.09%

Сравнение комиссий JPSV и USVM

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и USVM

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности USVM в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and USVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.32%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 20.65% vs 12.51% for JPSV. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 20.65% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.27% for JPSV.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Victory Capital. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор