Сравнение JPSV с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
JPSV и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и SQLV
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
JPSV vs. SQLV — Ранг доходности на риск
JPSV
SQLV
Сравнение JPSV c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.37 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.69 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и SQLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и SQLV
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и SQLV
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -48.34% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.92% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.16% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.10% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.79% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и SQLV
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.43%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.25% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.40% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 22.07% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.04% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.50% | -5.36% |