Сравнение JPSV с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JPSV и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSV и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSV и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSV и JQUA
JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JPSV vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JPSV
JQUA
Сравнение JPSV c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSV | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.40 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JPSV и JQUA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSV и JQUA
Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JPSV и JQUA
Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -32.92% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.55% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.57% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.23% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.36% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSV и JQUA
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.47% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.42% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.57% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 16.71% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.61% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.10% | +0.03% |