PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JPSV is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 11.27%/yr vs 19.44%/yr for JQUA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSV показывает доходность 10.92%, а JQUA немного выше – 10.93%.

JPSV

1 день
-0.56%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.30%
1 год
18.22%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.92%0.63%8.73%9.72%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%20.95%

Correlation

The correlation between JPSV and JQUA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.73

The correlation between JPSV and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и JQUA

Секторы
JPSV
JQUA

Финансовые услуги

24.8%
10.2%

Промышленность

13.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Технологии

8.8%
41.9%

Недвижимость

8.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.5%

Коммунальные услуги

5.5%
2.3%

Энергетика

5.4%
3.2%

Здравоохранение

5.1%
7.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.3%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
JQUA
10.2%

Промышленность

JPSV
13.2%
JQUA
7.6%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
JQUA
9.2%

Технологии

JPSV
8.8%
JQUA
41.9%

Недвижимость

JPSV
8.4%
JQUA
2.1%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
JQUA
5.5%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
JQUA
2.3%

Энергетика

JPSV
5.4%
JQUA
3.2%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
JQUA
7.2%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
JQUA
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JPSV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.69

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.52

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JPSV и JQUA

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-32.92%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.13%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-16.81%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.09%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.16%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.70%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и JQUA

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.19%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.82%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.57%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.66%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.01%

-0.10%

Сравнение комиссий JPSV и JQUA

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и JQUA

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and JQUA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JQUA leads with 19.44% vs 11.27% for JPSV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 19.44% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.10% for JQUA.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор