PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPST с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPST и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.


JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*

MAXJ

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и MAXJ


2026 (YTD)20252024
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.38%4.99%2.81%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
2.84%8.97%4.55%

Correlation

The correlation between JPST and MAXJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Income ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

JPST vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSTMAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+12.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.85

1.75

+2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.60

5.42

+23.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

143.05

30.77

+112.28

JPST vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.95, что выше коэффициента Шарпа MAXJ равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSTMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95

3.18

+4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

1.63

+1.57

Просадки

Сравнение просадок JPST и MAXJ

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и MAXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPSTMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-6.35%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-1.70%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.56%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.30%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и MAXJ

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPSTMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

1.92%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

2.91%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

5.28%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

5.28%

-4.35%

Сравнение комиссий JPST и MAXJ

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и MAXJ

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MAXJ в 0.98%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
0.98%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPST and MAXJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXJ has higher volatility (0.29%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs MAXJ's -6.35%.

On 1-year performance, MAXJ leads with 9.20% vs 4.23% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.20% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.98% for MAXJ.

JPST is categorized as Ultrashort Bond, while MAXJ is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.50% for MAXJ.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и MAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор