Сравнение JPST с MAXJ
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, JPST returned 4.23% vs 9.20% for MAXJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности JPST и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPST и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 2.81% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 4.55% |
Correlation
The correlation between JPST and MAXJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
JPST
MAXJ
Сравнение JPST c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.75 | +2.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.60 | 5.42 | +23.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.05 | 30.77 | +112.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95 | 3.18 | +4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 1.63 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок JPST и MAXJ
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -6.35% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -1.70% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.56% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.30% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и MAXJ
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 1.92% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.91% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 5.28% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 5.28% | -4.35% |
Сравнение комиссий JPST и MAXJ
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и MAXJ
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and MAXJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXJ has higher volatility (0.29%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 9.20% vs 4.23% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.20% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.
JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.98% for MAXJ.
JPST is categorized as Ultrashort Bond, while MAXJ is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.50% for MAXJ.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор