Сравнение JPST с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JPST и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 1.89% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и HELO
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JPST vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPST
HELO
Сравнение JPST c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 0.93 | +6.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 1.39 | +12.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.20 | +2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 1.42 | +13.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 5.66 | +88.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 0.93 | +6.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 1.40 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между JPST и HELO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и HELO
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и HELO
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -10.89% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.76% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.22% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.44% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.67% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 5.39% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 8.58% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.13% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 8.13% | -7.19% |