Сравнение JPST с FTSM
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.65%/yr vs 3.49%/yr for FTSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.
Доходность
Сравнение доходности JPST и FTSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 1.56%, а FTSM немного выше – 1.61%.
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
FTSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам JPST и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.56% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.61% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.03% |
Correlation
The correlation between JPST and FTSM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.39 |
The correlation between JPST and FTSM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. FTSM — Ранг доходности на риск
JPST
FTSM
Сравнение JPST c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 4.11 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.19 | 34.69 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.29 | 170.58 | -36.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и FTSM
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и FTSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -4.12% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.12% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.15% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.65% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и FTSM
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.17% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.37% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 0.48% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.50% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.88% | +0.05% |
Сравнение комиссий JPST и FTSM
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и FTSM
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FTSM в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.15% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and FTSM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPST has higher volatility (0.19%) compared to FTSM (0.17%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs FTSM's -4.12%.
On 5-year performance, JPST leads with 3.65% vs 3.49% for FTSM. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.65% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 4.15% for FTSM.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.44% for FTSM.
FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.41 vs 7.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и FTSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор