Сравнение JPST с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
JPST и FTSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и FTSM
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
JPST vs. FTSM — Ранг доходности на риск
JPST
FTSM
Сравнение JPST c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 8.29 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 17.39 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 3.96 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 27.88 | -13.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 137.27 | -43.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 8.29 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 6.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 1.92 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между JPST и FTSM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и FTSM
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и FTSM
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -4.12% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.15% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.65% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и FTSM
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.32% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 0.49% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 0.88% | +0.06% |