Сравнение JPST с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
JPST и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 0.15% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и EMNT
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. EMNT — Ранг доходности на риск
JPST
EMNT
Сравнение JPST c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 11.02 | -3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 22.95 | -9.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 5.87 | -2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 34.78 | -19.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 231.75 | -137.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 11.02 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 4.09 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 3.46 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JPST и EMNT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и EMNT
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и EMNT
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.28% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.13% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -1.70% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.24% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и EMNT
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.25% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.29% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.41% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 0.82% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 0.87% | +0.07% |