Сравнение JPST с CLIP
JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. JPST is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past 3 years, JPST returned 5.08%/yr vs 4.61%/yr for CLIP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JPST charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности JPST и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 2.15%.
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.70M | $30.74M | $37.46M | |
| $329.51M | $296.86M | $321.69M |
Сравнение доходности по годам JPST и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 4.99% | 5.58% | 3.36% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 2.15% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between JPST and CLIP is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST vs. CLIP — Ранг доходности на риск
JPST
CLIP
Сравнение JPST c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -89.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.48 | 35.28 | -31.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.75 | 193.09 | -166.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.45 | 1,633.89 | -1,507.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST и CLIP
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.08% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и CLIP
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.06% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.15% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 0.21% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.43% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.43% | +0.50% |
Сравнение комиссий JPST и CLIP
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и CLIP
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CLIP в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JPST and CLIP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPST has higher volatility (0.13%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, JPST leads with 5.08% vs 4.61% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPST has performed better with a 5.08% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
JPST has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.81% for CLIP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (18.01 vs 7.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPST и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор