PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPST с BILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с BILL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JPST returned 3.69%/yr vs -24.50%/yr for BILL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPST и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -18.12%.

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.83%
1 год
4.14%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

BILL

1 день
0.07%
1 месяц
32.60%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-18.12%
1 год
-2.70%
3 года*
-29.99%
5 лет*
-24.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и BILL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.83%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%0.17%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-18.12%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%2.15%

Correlation

The correlation between JPST and BILL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Bill.com Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с SGOVJPST с VGSHJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPYBILL с CRM

Доходность на риск

JPST vs. BILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSTBILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.64
-0.04

+7.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.30
0.46

+15.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.66

1.05

+2.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.98

-0.06

+28.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

133.66

-0.12

+133.78

JPST vs. BILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.64, что выше коэффициента Шарпа BILL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPST и BILL

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки BILL в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и BILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTBILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-90.66%

+87.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-43.24%

+43.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-76.42%

+76.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-90.66%

+89.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-86.95%

+86.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-55.15%

+55.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

21.99%

-21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и BILL

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.17%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTBILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

15.07%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

51.14%

-50.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

64.57%

-64.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

70.72%

-70.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

72.76%

-71.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и BILL

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как BILL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.23%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JPST and BILL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (15.07%) compared to JPST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs BILL's -90.66%.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и BILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор