Сравнение JPST с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JPST и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 2.53% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и BBUS
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JPST
BBUS
Сравнение JPST c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 0.98 | +6.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 1.50 | +12.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.23 | +2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 1.51 | +13.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 7.01 | +87.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 0.98 | +6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.67 | +5.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.73 | +2.43 |
Корреляция
Корреляция между JPST и BBUS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и BBUS
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и BBUS
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -35.35% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -12.12% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -25.46% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.86% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.57% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.61% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.39% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 9.54% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 18.33% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 17.04% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 19.75% | -18.81% |