PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPST с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPST и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.79%.


JPST

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.27%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.63%
10 лет*

ALTY

1 день
0.41%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.76%
3 года*
11.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и ALTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.50%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%0.98%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
6.79%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%4.68%

Correlation

The correlation between JPST and ALTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.10

Over the past year, JPST and ALTY have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

JPST vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPSTALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+14.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.97

1.52

+2.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.02

3.57

+25.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.45

16.46

+125.99

JPST vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 8.13, что выше коэффициента Шарпа ALTY равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPST и ALTY

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и ALTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPSTALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-51.47%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-4.34%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-10.08%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-18.48%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-6.73%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.94%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и ALTY

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Global X Alternative Income ETF (ALTY) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPSTALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.61%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

4.43%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

5.82%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

10.61%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

16.57%

-15.64%

Сравнение комиссий JPST и ALTY

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и ALTY

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ALTY в 7.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF
7.43%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPST and ALTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTY has higher volatility (1.61%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs ALTY's -51.47%.

On 5-year performance, ALTY leads with 5.27% vs 3.63% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTY has performed better with a 5.27% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 4.25% for JPST.

JPST is categorized as Ultrashort Bond, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.50% for ALTY.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.13 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор