Сравнение JPSRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.48% против 4.81% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и TDIFX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
JPSRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
JPSRX
TDIFX
Сравнение JPSRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.07 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.47 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.12 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и TDIFX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и TDIFX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -12.21% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.84% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -12.21% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -12.21% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.83% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.77% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.84% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и TDIFX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.51% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.32% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 4.34% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.89% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 5.05% | +8.04% |