Сравнение JPSRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.55% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и PLTZX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
JPSRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
JPSRX
PLTZX
Сравнение JPSRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.38 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.66 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и PLTZX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и PLTZX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -34.01% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.51% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -26.79% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -34.01% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.04% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.67% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.38% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и PLTZX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.97% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.33% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 15.97% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.44% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 15.96% | -2.87% |