PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с SMMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 7.75%/yr for SMMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.99%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%11.03%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between JPSE and SMMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.92

The correlation between JPSE and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и SMMD

Секторы
JPSE
SMMD

Технологии

14.6%
18.8%

Недвижимость

13.1%
6.7%

Промышленность

11.7%
21.0%

Финансовые услуги

9.7%
13.8%

Сырьевые материалы

9.6%
4.4%

Здравоохранение

9.0%
11.8%

Энергетика

8.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Технологии

JPSE
14.6%
SMMD
18.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
SMMD
6.7%

Промышленность

JPSE
11.7%
SMMD
21.0%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
SMMD
13.8%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
SMMD
4.4%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
SMMD
11.8%

Энергетика

JPSE
8.9%
SMMD
4.9%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
SMMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
SMMD
10.6%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
SMMD
2.7%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
SMMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

JPSE vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSESMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.02

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.84

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

14.65

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSESMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JPSE и SMMD

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSESMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-41.06%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.66%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-25.50%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.26%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.11%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.37%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и SMMD

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.40%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSESMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.01%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.58%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.16%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

20.82%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

22.36%

-0.55%

Сравнение комиссий JPSE и SMMD

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и SMMD

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPSE and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.75% vs 7.32% for JPSE. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.75% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.05% for SMMD.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор