Сравнение JPSE с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
JPSE и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.61% | 14.38% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и PBW
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
JPSE vs. PBW — Ранг доходности на риск
JPSE
PBW
Сравнение JPSE c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.37 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.88 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.83 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.26 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.37 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.44 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и PBW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и PBW
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и PBW
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -89.02% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -21.24% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -84.98% | +59.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -73.91% | +69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -62.86% | +55.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.74% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и PBW
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 11.75% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 31.89% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 42.80% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 42.93% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 38.48% | -16.56% |