PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSE с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

JPSE и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSE и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSE и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		5.32%8.77%8.07%15.87%-14.40%3.24%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

JPSE

1 день
0.42%
1 месяц
-4.26%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
22.65%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Сравнение комиссий JPSE и MMSC

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

JPSE vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.75

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.25

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.91

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.30

Корреляция

Корреляция между JPSE и MMSC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и MMSC

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.51%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и MMSC

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSEMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-40.82%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.17%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-8.96%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-19.43%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.02%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и MMSC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSEMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.83%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

18.10%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

26.45%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

24.53%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

24.53%

-2.61%