Сравнение JPSE с JTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).
JPSE и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и JTEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.89% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и JTEK
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Доходность на риск
JPSE vs. JTEK — Ранг доходности на риск
JPSE
JTEK
Сравнение JPSE c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.92 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 2.77 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и JTEK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и JTEK
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и JTEK
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JTEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -30.61% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -22.02% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -16.91% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.66% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.31% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и JTEK
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.88%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.74% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 19.53% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 29.17% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 27.48% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 27.48% | -5.56% |