PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с JHSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.75%/yr vs 7.67%/yr for JHSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 15.74%.

JPSE

1 день
0.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

JHSC

1 день
0.96%
1 месяц
3.01%
С начала года
15.74%
6 месяцев
13.26%
1 год
27.44%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и JHSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.20%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%4.53%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		15.74%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Correlation

The correlation between JPSE and JHSC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between JPSE and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и JHSC

Секторы
JPSE
JHSC

Технологии

15.8%
15.6%

Недвижимость

12.8%
7.6%

Промышленность

10.5%
18.3%

Финансовые услуги

9.2%
18.0%

Сырьевые материалы

8.6%
5.1%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.0%

Энергетика

7.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.1%

Коммунальные услуги

5.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

JPSE
15.8%
JHSC
15.6%

Недвижимость

JPSE
12.8%
JHSC
7.6%

Промышленность

JPSE
10.5%
JHSC
18.3%

Финансовые услуги

JPSE
9.2%
JHSC
18.0%

Сырьевые материалы

JPSE
8.6%
JHSC
5.1%

Здравоохранение

JPSE
8.5%
JHSC
8.0%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.0%
JHSC
13.0%

Энергетика

JPSE
7.7%
JHSC
4.9%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.4%
JHSC
3.1%

Коммунальные услуги

JPSE
5.1%
JHSC
4.1%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.0%
JHSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM

Доходность на риск

JPSE vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.69

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.48

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.86

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

9.92

+6.01

JPSE vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа JHSC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и JHSC

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-42.66%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.63%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-25.16%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.21%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.72%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.77%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и JHSC

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.18%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.42%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.35%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

20.16%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

22.17%

-0.39%

Сравнение комиссий JPSE и JHSC

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и JHSC

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности JHSC в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.97%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPSE and JHSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.55%) compared to JHSC (4.18%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.75% vs 7.67% for JHSC. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.75% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.97% for JHSC.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Manulife. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.42% for JHSC.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор