PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с JHMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHSC с JHMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD).

JHSC и JHMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и JHMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и JHMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.71%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у JHMD с доходностью 3.71%.

JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с VBJHSC с SQLVJHSC с JHEMJHSC с JHML
Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с IDMOJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с FGRTXJHMD с AVDVJHMD с EWJV

Сравнение комиссий JHSC и JHMD

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JHMD в 0.39%.

JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF

Доходность на риск

JHSC vs. JHMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c JHMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCJHMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.56

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.23

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.44

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.41

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. JHMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JHMD равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и JHMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCJHMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между JHSC и JHMD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и JHMD

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JHMD в 3.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и JHMD

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки JHMD в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и JHMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JHSCJHMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-35.67%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-11.23%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-29.38%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.25%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.80%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.91%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и JHMD

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHSCJHMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.13%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

10.88%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

17.53%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

16.11%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

17.18%

+5.17%