PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.04%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

JHSC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.59%
1 год
24.10%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		11.55%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%8.02%

Correlation

The correlation between JHSC and CALF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JHSC and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и CALF

Секторы
JHSC
CALF

Финансовые услуги

18.3%
0.2%

Промышленность

16.8%
5.9%

Технологии

14.1%
29.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
28.3%

Энергетика

7.5%
10.3%

Здравоохранение

7.4%
9.4%

Недвижимость

6.0%
1.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.8%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
CALF
0.2%

Промышленность

JHSC
16.8%
CALF
5.9%

Технологии

JHSC
14.1%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
CALF
28.3%

Энергетика

JHSC
7.5%
CALF
10.3%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
CALF
9.4%

Недвижимость

JHSC
6.0%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с JHML
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

JHSC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.93

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.82

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.94

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

14.08

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JHSC и CALF

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-47.58%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.15%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-34.22%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-34.22%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.95%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-10.74%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и CALF

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.16%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.92%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.47%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.84%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

23.44%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

26.02%

-3.81%

Сравнение комиссий JHSC и CALF

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и CALF

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.01%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to JHSC (4.16%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.04% vs 4.12% for CALF. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.04% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for JHSC.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Manulife and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор