PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHSC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с CALF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 8.27%/yr vs 6.56%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 25.64%.

JHSC

1 день
-0.72%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.53%
С начала года
18.04%
1 год
25.56%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
Всё время*
9.25%

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

JHSC

John Hancock Multifactor Small Cap ETF
$1.97M$3.29M$1.99M

Сравнение доходности по годам JHSC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		18.04%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%9.69%

Correlation

The correlation between JHSC and CALF is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JHSC and CALF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHSC и CALF

Секторы
JHSC
CALF

Финансовые услуги

18.6%
0.2%

Промышленность

17.0%
9.3%

Технологии

14.8%
23.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
23.2%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Недвижимость

6.2%
1.8%

Энергетика

6.1%
13.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.6%

Финансовые услуги

JHSC
18.6%
CALF
0.2%

Промышленность

JHSC
17.0%
CALF
9.3%

Технологии

JHSC
14.8%
CALF
23.4%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
CALF
23.2%

Здравоохранение

JHSC
8.6%
CALF
11.6%

Недвижимость

JHSC
6.2%
CALF
1.8%

Энергетика

JHSC
6.1%
CALF
13.7%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
CALF
4.2%

Коммунальные услуги

JHSC
3.8%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.0%
CALF
5.3%

Коммуникационные услуги

JHSC
2.8%
CALF
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с VBJHSC с BBMC
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

JHSC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHSC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHSCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.52

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.61

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

6.70

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

19.33

-9.94

JHSC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHSC и CALF

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-47.58%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.02%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-34.22%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-34.22%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.91%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.56%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.08%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и CALF

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.05%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.54%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.81%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.02%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

23.23%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

25.89%

-3.82%

Сравнение комиссий JHSC и CALF

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и CALF

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CALF в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.99%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and CALF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to JHSC (4.05%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, JHSC leads with 8.27% vs 6.56% for CALF. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 8.27% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.99% for JHSC.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Manulife and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор