PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.04%/yr vs 20.44%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

JHSC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.59%
1 год
24.10%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		11.55%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%3.87%

Correlation

The correlation between JHSC and XLE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.53

Over the past year, the correlation between JHSC and XLE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JHSC и XLE

Секторы
JHSC
XLE

Финансовые услуги

18.3%

-

Промышленность

16.8%

-

Технологии

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Энергетика

7.5%
100.0%

Здравоохранение

7.4%

-

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
XLE

-

Промышленность

JHSC
16.8%
XLE

-

Технологии

JHSC
14.1%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
XLE

-

Энергетика

JHSC
7.5%
XLE
100.0%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
XLE

-

Недвижимость

JHSC
6.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
XLE

-

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с JHML
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

JHSC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.21

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.84

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.75

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

10.92

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.21

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JHSC и XLE

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-71.26%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-12.05%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-20.14%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-26.04%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-6.15%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-17.98%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.14%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и XLE

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.16%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.25%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.58%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

20.53%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

26.02%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

29.59%

-7.38%

Сравнение комиссий JHSC и XLE

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и XLE

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.01%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and XLE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to JHSC (4.16%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.44% vs 7.04% for JHSC. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.44% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.01% for JHSC.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Manulife and State Street. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор