PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHSC с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

JHSC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с SMMVJHSC с VBJHSC с SQLVJHSC с JHEMJHSC с JHMLJHSC с JHMD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий JHSC и XLE

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

JHSC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.18

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.56

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

4.23

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.18

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между JHSC и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и XLE

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и XLE

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHSCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-71.26%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-18.79%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-26.04%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.74%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-18.05%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.15%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и XLE

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHSCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.45%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

14.46%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

25.21%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

26.09%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

29.50%

-7.15%