Сравнение JHSC с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
JHSC и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JHSC и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHSC и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.14% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JHSC показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
JHSC
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHSC и SQLV
JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
JHSC vs. SQLV — Ранг доходности на риск
JHSC
SQLV
Сравнение JHSC c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHSC | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.69 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHSC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JHSC и SQLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHSC и SQLV
Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JHSC и SQLV
Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHSC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -48.34% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.92% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -26.86% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.16% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -9.10% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.79% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHSC и SQLV
John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что JHSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHSC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.25% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.40% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.07% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.04% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.50% | -1.15% |