Сравнение JHSC с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
JHSC и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHSC и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHSC и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHSC и SMMV
JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
JHSC vs. SMMV — Ранг доходности на риск
JHSC
SMMV
Сравнение JHSC c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHSC | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.40 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JHSC и SMMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHSC и SMMV
Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JHSC и SMMV
Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -38.77% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -9.62% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -18.00% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.78% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.13% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.26% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHSC и SMMV
John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что JHSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHSC | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.49% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.73% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 13.07% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 13.54% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.79% | +6.56% |