PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с FYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 10.89%/yr for FYC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 22.29%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between JPSE and FYC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.91

The correlation between JPSE and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и FYC

Секторы
JPSE
FYC

Технологии

14.6%
13.7%

Недвижимость

13.1%
8.4%

Промышленность

11.7%
13.4%

Финансовые услуги

9.7%
10.3%

Сырьевые материалы

9.6%
3.4%

Здравоохранение

9.0%
27.9%

Энергетика

8.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.9%

Коммунальные услуги

4.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Технологии

JPSE
14.6%
FYC
13.7%

Недвижимость

JPSE
13.1%
FYC
8.4%

Промышленность

JPSE
11.7%
FYC
13.4%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
FYC
10.3%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
FYC
3.4%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
FYC
27.9%

Энергетика

JPSE
8.9%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
FYC
3.8%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
FYC
9.9%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
FYC
1.5%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
FYC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

JPSE vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.70

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.61

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.43

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

19.76

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JPSE и FYC

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-47.85%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-10.48%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-27.79%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-35.37%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.65%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.87%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и FYC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.40%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.60%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

15.08%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

21.09%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

23.63%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.57%

-2.76%

Сравнение комиссий JPSE и FYC

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и FYC

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and FYC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs FYC's -47.85%.

On 5-year performance, FYC leads with 10.89% vs 7.32% for JPSE. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYC has performed better with a 10.89% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.07% for FYC.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор