PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.07%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 15.46%, а FSMD немного ниже – 14.85%.

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%7.09%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between JPSE and FSMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between JPSE and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и FSMD

Секторы
JPSE
FSMD

Технологии

14.6%
18.2%

Недвижимость

13.1%
6.2%

Промышленность

11.7%
20.7%

Финансовые услуги

9.7%
15.4%

Сырьевые материалы

9.6%
3.9%

Здравоохранение

9.0%
11.6%

Энергетика

8.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Технологии

JPSE
14.6%
FSMD
18.2%

Недвижимость

JPSE
13.1%
FSMD
6.2%

Промышленность

JPSE
11.7%
FSMD
20.7%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
FSMD
15.4%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
FSMD
3.9%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
FSMD
11.6%

Энергетика

JPSE
8.9%
FSMD
4.6%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
FSMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
FSMD
11.1%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
FSMD
2.2%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
FSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

JPSE vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.69

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.47

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.06

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

11.03

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JPSE и FSMD

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-40.67%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.44%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-22.16%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-22.16%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.08%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-6.00%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.34%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и FSMD

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.52% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.45%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.37%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.26%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

18.48%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

21.42%

+0.40%

Сравнение комиссий JPSE и FSMD

И JPSE, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и FSMD

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPSE and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 7.07% for JPSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE and FSMD have the same expense ratio: 0.29% per year.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.21% for FSMD.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор