Сравнение JPSE с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
JPSE и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 4.88% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 7.09% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
JPSE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и FSMD
И JPSE, и FSMD имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
JPSE vs. FSMD — Ранг доходности на риск
JPSE
FSMD
Сравнение JPSE c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.26 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.61 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и FSMD
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.52% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и FSMD
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -40.67% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.63% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.16% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.65% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.12% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.01% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и FSMD
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.73% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.32% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 20.07% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.43% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.54% | +0.39% |