Сравнение JPRE с XLRI
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
JPRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.89% | -2.53% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JPRE and XLRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JPRE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и XLRI
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -7.12% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.67% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.64% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 10.95% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 10.95% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 10.95% | +7.34% |
Сравнение комиссий JPRE и XLRI
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и XLRI
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.23% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JPRE and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 2.23% for JPRE.
JPRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор