Сравнение JPRE с RWR
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while RWR is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 11.27%/yr vs 12.96%/yr for RWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 17.19%.
JPRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам JPRE и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.89% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 17.19% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -9.79% |
Correlation
The correlation between JPRE and RWR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between JPRE and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. RWR — Ранг доходности на риск
JPRE
RWR
Сравнение JPRE c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.89 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 9.84 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и RWR
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -74.92% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -8.04% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -18.85% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -13.08% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.35% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и RWR
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 5.55% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.43% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 10.35% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.00% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.05% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.54% | -3.25% |
Сравнение комиссий JPRE и RWR
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и RWR
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности RWR в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.23% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.33% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JPRE and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JPRE has higher volatility (5.55%) compared to RWR (5.43%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs RWR's -74.92%.
On 3-year performance, RWR leads with 12.96% vs 11.27% for JPRE. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWR has performed better with a 12.96% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
RWR has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.23% for JPRE.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор