PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPRE returned 10.96% vs 38.02% for JTEK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%18.81%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JPRE and JTEK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.20

The correlation between JPRE and JTEK shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPRE и JTEK

Секторы
JPRE
JTEK

Недвижимость

98.1%
1.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

0.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

17.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

1.5%

Технологии

-

63.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
JTEK

-

Промышленность

JPRE
0.6%
JTEK
2.2%

Коммуникационные услуги

JPRE

-

JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

JTEK
9.2%

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

JTEK

-

Энергетика

JPRE

-

JTEK
0.8%

Финансовые услуги

JPRE

-

JTEK
4.5%

Здравоохранение

JPRE

-

JTEK
1.5%

Технологии

JPRE

-

JTEK
63.8%

Коммунальные услуги

JPRE

-

JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JPRE vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.57

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.09

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

5.06

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.26

-0.97

Просадки

Сравнение просадок JPRE и JTEK

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-30.61%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-22.02%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.80%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.58%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.54%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.27%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

18.75%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

24.32%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

27.36%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

27.36%

-9.07%

Сравнение комиссий JPRE и JTEK

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и JTEK

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and JTEK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JPRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 10.96% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for JTEK.

JPRE is categorized as REIT, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.65% for JTEK.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор