PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPRE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPRE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и HAUZ


2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.


JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
10 лет*

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Realty Income ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Сравнение комиссий JPRE и HAUZ

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.


Доходность на риск

JPRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPREHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.15

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.64

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.26

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

5.27

-4.47

JPRE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPREHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.15

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между JPRE и HAUZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и HAUZ

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и HAUZ

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и HAUZ.


Загрузка...

Показатели просадок


JPREHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-39.51%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.08%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-10.62%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-11.80%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и HAUZ

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPREHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.62%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.00%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.89%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.76%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.92%

+1.53%