Сравнение JPRE с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
JPRE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и HAUZ
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
JPRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
JPRE
HAUZ
Сравнение JPRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.15 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.64 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.26 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 5.27 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.15 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и HAUZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и HAUZ
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и HAUZ
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -39.51% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.08% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -10.62% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -11.80% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.38% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и HAUZ
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.62% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.00% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.89% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.76% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.92% | +1.53% |