Сравнение JPPEX с VMCIX
JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JPPEX returned 11.80%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPPEX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPPEX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VMCIX немного отстают с 11.59%.
JPPEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.80%
VMCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам JPPEX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 7.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.56% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between JPPEX and VMCIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between JPPEX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPEX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
JPPEX
VMCIX
Сравнение JPPEX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.45 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.29 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и VMCIX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPEX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -58.86% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -8.13% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.93% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -27.54% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -39.30% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.97% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и VMCIX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPEX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.97% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.29% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.31% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.63% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.92% | +0.66% |
Сравнение комиссий JPPEX и VMCIX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и VMCIX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VMCIX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.01% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JPPEX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMCIX has higher volatility (2.97%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JPPEX dropped -38.32% vs VMCIX's -58.86%.
VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPPEX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор