Сравнение JPO с QQQY
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, JPO returned 14.53% vs 35.59% for QQQY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности JPO и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
JPO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -2.50% | 22.26% | 13.97% | 3.42% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Correlation
The correlation between JPO and QQQY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
JPO
QQQY
Сравнение JPO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.21 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 13.65 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.62 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JPO и QQQY
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -19.05% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.14% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.55% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.91% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.61% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и QQQY
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.14% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 11.30% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 13.66% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 14.74% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 14.74% | +4.31% |
Сравнение комиссий JPO и QQQY
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и QQQY
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and QQQY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (6.18%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs 14.53% for JPO. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 34.28% for JPO.
JPO is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tidal and Defiance. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор