PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPO с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPO с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by Tidal, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past year, JPO returned 14.53% vs 19.95% for JPM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности JPO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPO показывает доходность -2.50%, а JPM немного ниже – -2.59%.

JPO

1 день
1.64%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPO и JPM

2026 (YTD)202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-2.50%22.26%13.97%5.08%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%17.09%

Correlation

The correlation between JPO and JPM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between JPO and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с JPO:
JPO с GRNIJPO с CAOSJPO с APRWJPO с APRPJPO с AAPRJPO с APRQJPO с APRT
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

JPO vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPOJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.33

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

3.09

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPO vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPOJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JPO и JPM

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPOJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-76.16%

+51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-15.47%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.61%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-17.62%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

6.47%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и JPM

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) составляет 6.18%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPOJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.21%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

17.47%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

21.65%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

24.45%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

27.39%

-8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и JPM

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		34.28%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JPO and JPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPM has higher volatility (7.21%) compared to JPO (6.18%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPO и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор