PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPO с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPO с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPO и JPM

2026 (YTD)202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-7.54%22.26%13.97%5.08%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.

JPO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.29%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с JPO:
JPO с GRNIJPO с APRPJPO с AAPRJPO с APRQJPO с APRTJPO с APRWJPO с CAOS
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

JPO vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPOJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.94

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.00

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPO vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPOJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.33

Корреляция

Корреляция между JPO и JPM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и JPM

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		33.54%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок JPO и JPM

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

JPOJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-76.16%

+51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-15.47%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-11.72%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-17.66%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.72%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и JPM

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) составляет 5.54%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что JPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPOJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.28%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

17.19%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

25.24%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

24.34%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

27.38%

-8.28%