Сравнение JPO с CAOS
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JPO returned 12.20% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. JPO charges 1.19%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности JPO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
JPO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -4.07% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 2.55% | 5.33% | 1.64% |
Correlation
The correlation between JPO and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
JPO
CAOS
Сравнение JPO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.49 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 6.22 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.21 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JPO и CAOS
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -3.60% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -0.76% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.07% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.90% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 0.30% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и CAOS
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 0.26% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 1.03% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 1.52% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 4.26% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 4.26% | +14.78% |
Сравнение комиссий JPO и CAOS
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и CAOS
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.24%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.24% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (5.97%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, JPO leads with 12.20% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPO has performed better with a 12.20% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.24%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: Tidal and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор