Сравнение JPO с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
JPO и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и CAOS
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
JPO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
JPO
CAOS
Сравнение JPO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 1.40 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.26 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JPO и CAOS составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и CAOS
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и CAOS
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -3.60% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -3.60% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -0.93% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.90% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.18% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и CAOS
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.74% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 1.31% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 4.68% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 4.37% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 4.37% | +14.73% |