Сравнение JPO с GRNI
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.99%/yr for GRNI.
Доходность
Сравнение доходности JPO и GRNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у GRNI с доходностью 10.36%.
JPO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и GRNI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -2.50% | 5.67% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
Correlation
The correlation between JPO and GRNI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. GRNI — Ранг доходности на риск
JPO
GRNI
Сравнение JPO c GRNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | GRNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок JPO и GRNI
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки GRNI в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и GRNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -9.55% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.10% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и GRNI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 17.30% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.30% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.30% | +1.75% |
Сравнение комиссий JPO и GRNI
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GRNI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и GRNI
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности GRNI в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and GRNI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 4.76% for GRNI.
JPO is categorized as Options Trading, while GRNI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.99% for GRNI.
Подберите оптимальное распределение для JPO и GRNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор