PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPO с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPO с AAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

JPO и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPO и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPO и AAPR

2026 (YTD)20252024
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-8.22%22.26%-0.17%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.61%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, JPO показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.61%.

JPO

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-5.70%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.61%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с JPO:
JPO с GRNIJPO с JPMJPO с APRPJPO с APRQJPO с CAOSJPO с APRTJPO с APRW
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с ISWN

Сравнение комиссий JPO и AAPR

JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

JPO vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPOAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.86

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.78

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.37

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

15.92

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPO vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPOAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.86

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.60

-0.96

Корреляция

Корреляция между JPO и AAPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и AAPR

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.49%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		34.49%34.13%25.15%4.84%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPO и AAPR

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JPOAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-5.99%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-2.03%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

0.00%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.48%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

0.63%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и AAPR

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPOAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.66%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

1.52%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

5.40%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

4.93%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

4.93%

+14.16%