Сравнение JPO с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
JPO и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 13.97% | 5.84% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и PHEQ
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
JPO vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
JPO
PHEQ
Сравнение JPO c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.23 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.83 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.73 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 8.89 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между JPO и PHEQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и PHEQ
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и PHEQ
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -12.55% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -7.85% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -2.24% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.02% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 1.53% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и PHEQ
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.90% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 4.84% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 10.66% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 8.78% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 8.78% | +10.32% |