Сравнение JPO с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
JPO и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и IVVM
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
JPO vs. IVVM — Ранг доходности на риск
JPO
IVVM
Сравнение JPO c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 7.89 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JPO и IVVM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и IVVM
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и IVVM
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -11.62% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -9.29% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -2.72% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.96% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 1.64% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и IVVM
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.76% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 6.04% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 12.91% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 9.82% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 9.82% | +9.28% |