Сравнение JPO с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
JPO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 11.35% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и FLJJ
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
JPO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
JPO
FLJJ
Сравнение JPO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.89 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.80 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.15 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 13.06 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.89 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.75 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между JPO и FLJJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и FLJJ
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и FLJJ
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -6.91% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -3.86% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -2.45% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.82% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 0.93% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и FLJJ
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.16% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 3.49% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 6.42% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 6.31% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 6.31% | +12.79% |