PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

JPME и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPME и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и RSHO

2026 (YTD)202520242023
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		6.26%8.26%13.55%11.61%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с VTIJPME с SCHDJPME с VOT
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий JPME и RSHO

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

JPME vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMERSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.89

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.62

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.40

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

12.46

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMERSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.29

-0.69

Корреляция

Корреляция между JPME и RSHO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и RSHO

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPME и RSHO

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMERSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-27.31%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.64%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-8.85%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.44%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.99%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и RSHO

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMERSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

10.84%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

17.70%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

25.98%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.92%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.92%

-4.16%