Сравнение JPME с OPTZ

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPME и OPTZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и OPTZ.

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.