Сравнение JPME с DNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).
JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPME и DNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и DNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 4.56% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -13.67% | 31.00% | 3.53% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 4.56%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
DNP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPME vs. DNP — Ранг доходности на риск
JPME
DNP
Сравнение JPME c DNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | DNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.03 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPME и DNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и DNP
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DNP в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.61% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и DNP
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и DNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -48.49% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.10% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -24.31% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.59% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.56% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.99% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и DNP
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP) имеют волатильность 4.49% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.46% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 12.78% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.44% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.11% | +0.65% |