PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNP с VTSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock, while VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DNP returned 8.07%/yr vs 14.94%/yr for VTSMX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNP и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции DNP уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 8.07% против 14.94% соответственно.

DNP

1 день
0.09%
1 месяц
0.99%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.48%
1 год
17.33%
3 года*
9.83%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.07%

VTSMX

1 день
0.24%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.00%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNP и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		9.86%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.96%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Correlation

The correlation between DNP and VTSMX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1992 г.

0.24

The correlation between DNP and VTSMX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с SPYIDNP с VOO
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX

Доходность на риск

DNP vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.46

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.35

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.36

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

15.51

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.46

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DNP и VTSMX

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и VTSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNPVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-55.38%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.93%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.63%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.43%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-34.98%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

0.00%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.90%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.93%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и VTSMX

DNP Select Income Fund Inc. (DNP) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNPVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.19%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

12.19%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.36%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.41%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и VTSMX

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VTSMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.33%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.93%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

DNP and VTSMX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNP has higher volatility (3.19%) compared to VTSMX (2.95%). In terms of maximum drawdown, DNP dropped -48.49% vs VTSMX's -55.38%.

VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNP и VTSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор