PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNP с VTSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNP и VTSMX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DNP с VTSMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).

VTSMX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNP или VTSMX.

Доходность

Сравнение доходности DNP и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNP:

1.54

VTSMX:

0.69

Коэф-т Сортино

DNP:

2.08

VTSMX:

0.99

Коэф-т Омега

DNP:

1.28

VTSMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DNP:

1.08

VTSMX:

0.63

Коэф-т Мартина

DNP:

5.72

VTSMX:

2.37

Индекс Язвы

DNP:

4.26%

VTSMX:

5.17%

Дневная вол-ть

DNP:

16.40%

VTSMX:

20.06%

Макс. просадка

DNP:

-48.49%

VTSMX:

-55.38%

Текущая просадка

DNP:

-0.15%

VTSMX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DNP уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 6.73% против 12.01% соответственно.

DNP

С начала года

14.93%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

6.25%

1 год

22.13%

3 года

3.25%

5 лет

5.27%

10 лет

6.73%

VTSMX

С начала года

0.48%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-2.57%

1 год

12.85%

3 года

13.59%

5 лет

15.11%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNP и VTSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг риск-скорректированной доходности DNP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNP c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VTSMX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и VTSMX

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности VTSMX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.96%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%7.39%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DNP и VTSMX

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и VTSMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и VTSMX

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...