PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNP с VTSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).

VTSMX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности DNP и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNP и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		4.56%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции DNP уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.42% соответственно.

DNP

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.70%
1 год
12.94%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.93%

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с SCHDDNP с SPYIDNP с JRS
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX

Доходность на риск

DNP vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPVTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

7.19

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между DNP и VTSMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и VTSMX

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VTSMX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.61%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Просадки

Сравнение просадок DNP и VTSMX

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и VTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNPVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-55.38%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.41%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.43%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-34.98%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-6.22%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.94%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.59%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и VTSMX

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNPVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.79%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

18.61%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.38%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.40%

-1.29%