Сравнение DNP с JEPI
DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, DNP returned 8.03%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DNP и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNP показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
DNP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.85%
- Всё время*
- 6.19%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.47M | $7.10M | $7.27M | |
| $297.97M | $266.12M | $294.88M |
Сравнение доходности по годам DNP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 11.71% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | 1.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between DNP and JEPI is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.42 |
The correlation between DNP and JEPI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DNP
JEPI
Сравнение DNP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.72 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 4.88 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNP и JEPI
Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.49% | -13.71% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -6.68% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -13.26% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -13.71% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.13% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.35% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNP и JEPI
DNP Select Income Fund Inc. (DNP) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.22% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 6.38% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 8.01% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 11.11% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 10.73% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNP и JEPI
Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.30% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DNP and JEPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNP has higher volatility (2.48%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, DNP dropped -48.49% vs JEPI's -13.71%.
DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNP и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор