PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNP с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DNP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		4.56%22.61%13.36%-18.56%1.77%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

DNP

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.70%
1 год
12.94%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.93%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с JRS
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DNP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.57

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.06

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.01

-0.68

Корреляция

Корреляция между DNP и SPYI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и SPYI

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.61%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNP и SPYI

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

DNPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-16.47%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.02%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.50%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-1.86%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.11%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и SPYI

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 4.72%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.29%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

16.22%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

13.12%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.12%

+3.99%