Сравнение JPMB с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
JPMB и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | 1.53% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и TLTW
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
JPMB vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JPMB
TLTW
Сравнение JPMB c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.28 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.35 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.03 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и TLTW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и TLTW
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и TLTW
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -18.61% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.80% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.02% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.49% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.21% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и TLTW
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.46% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.80% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 8.88% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.55% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.55% | -1.84% |