Сравнение JPMB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JPMB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 14.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и SGOV
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
JPMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JPMB
SGOV
Сравнение JPMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 20.63 | -19.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 286.00 | -284.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 202.83 | -201.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 412.76 | -410.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4,634.41 | -4,627.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 20.63 | -19.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 14.13 | -13.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 12.35 | -12.11 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и SGOV
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и SGOV
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -0.03% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -0.01% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -0.03% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.00% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и SGOV
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.06% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.13% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 0.20% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 0.24% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 0.24% | +9.47% |