Сравнение JPMB с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
JPMB и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью -0.74%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и JPIB
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
JPMB vs. JPIB — Ранг доходности на риск
JPMB
JPIB
Сравнение JPMB c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.20 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.80 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JPIB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JPIB
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JPIB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JPIB
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -13.13% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.75% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -11.83% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.57% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.94% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.83% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JPIB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.20% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.62% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.61% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 4.08% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 4.45% | +5.26% |