PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с XLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 12.78%/yr for XLY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 21.02% против 12.78% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between JPM and XLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.57

Over the past year, the correlation between JPM and XLY has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

JPM vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.55

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.89

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.67

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

2.05

+1.30

JPM vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и XLY

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-59.05%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-14.98%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-26.01%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-39.67%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-39.67%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.17%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-9.55%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.88%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и XLY

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 6.35% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.19%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

13.44%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

18.27%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

23.83%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

22.08%

+5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и XLY

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JPM and XLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs XLY's -59.05%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор