Сравнение JPM с SAP
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and SAP (SAP SE) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 21.02% против 9.59% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам JPM и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between JPM and SAP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between JPM and SAP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
SAP:
$191.76B
JPM:
$21.08
SAP:
€6.13
JPM:
15.21
SAP:
23.16
JPM:
1.68
SAP:
0.49
JPM:
3.14
SAP:
4.46
JPM:
2.60
SAP:
3.70
JPM:
$285.09B
SAP:
€37.34B
JPM:
$173.52B
SAP:
€27.51B
JPM:
$81.46B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. SAP — Ранг доходности на риск
JPM
SAP
Сравнение JPM c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.94 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.58 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и SAP
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -87.91% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -47.71% | +32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -47.71% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -47.71% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -51.31% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -46.45% | +42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -28.24% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 28.29% | -21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SAP
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 14.54% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 30.61% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 34.27% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.76% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 28.37% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SAP
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и SAP
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and SAP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SAP's -87.91%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор